1. Обучение
    2. /
  2. Курса
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

упражнение

Maksymalizacja kwadratowej funkcji użyteczności

W filmie poświęconym wyzwaniom optymalizacji portfela pokazaliśmy, jak rozwiązać problem optymalizacji kwadratowej funkcji użyteczności za pomocą pakietu quadprog. To ćwiczenie pokaże ci, jak rozwiązać ten sam problem przy użyciu pakietu PortfolioAnalytics. Przypomnij sobie, że sformułowanie kwadratowej funkcji użyteczności zawiera dwa składniki: jeden dla średniego zwrotu portfela i drugi dla wariancji portfela z parametrem awersji do ryzyka lambda.

Инструкции

100 XP
  • Utwórz obiekt specyfikacji portfela, korzystając z nazw aktywów ze zbioru danych index_returns, i nadaj mu nazwę port_spec.
  • Dodaj do obiektu port_spec ograniczenie pełnej inwestycji, tak aby wagi sumowały się do 1.
  • Dodaj do obiektu port_spec ograniczenie long only, tak aby waga każdego aktywa mieściła się w przedziale od 0 do 1.
  • Dodaj do obiektu port_spec cel polegający na maksymalizacji średniego zwrotu portfela.
  • Dodaj do obiektu port_spec cel polegający na minimalizacji wariancji portfela. Parametr awersji do ryzyka ustaw na 10.
  • Uruchom optymalizację. Ten problem można rozwiązać za pomocą solvera programowania kwadratowego, dlatego użyj opcji optimize_method = "ROI".