Obliczanie zwrotów benchmarku
W tym ćwiczeniu stworzysz benchmark, który posłuży do oceny wyników modeli optymalizacyjnych w kolejnych zadaniach. Prostym sposobem na zbudowanie portfela benchmarkowego jest zastosowanie równych wag. Intuicja stojąca za tym podejściem jest taka, że żadne aktywo nie jest faworyzowane. Celem jest odpowiedź na pytanie: „Czy optymalizacja może pobić prostą strategię równego ważenia aktywów w portfelu?"
To ćwiczenie jest częścią kursu
Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Wczytaj pakiet
PortfolioAnalytics. - Wczytaj zbiór danych edhec.
- Przypisz zbiór danych edhec do zmiennej o nazwie
asset_returns. - Utwórz wektor równych wag i przypisz go do zmiennej o nazwie
equal_weights. - Oblicz benchmark o równych wagach, rebalansowany kwartalnie, na podstawie
asset_returns. - Zwizualizuj zwroty benchmarku.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns