1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

ćwiczenie

Obliczanie zwrotów benchmarku

W tym ćwiczeniu stworzysz benchmark, który posłuży do oceny wyników modeli optymalizacyjnych w kolejnych zadaniach. Prostym sposobem na zbudowanie portfela benchmarkowego jest zastosowanie równych wag. Intuicja stojąca za tym podejściem jest taka, że żadne aktywo nie jest faworyzowane. Celem jest odpowiedź na pytanie: „Czy optymalizacja może pobić prostą strategię równego ważenia aktywów w portfelu?"

Instrukcje

100 XP
  • Wczytaj pakiet PortfolioAnalytics.
  • Wczytaj zbiór danych edhec.
  • Przypisz zbiór danych edhec do zmiennej o nazwie asset_returns.
  • Utwórz wektor równych wag i przypisz go do zmiennej o nazwie equal_weights.
  • Oblicz benchmark o równych wagach, rebalansowany kwartalnie, na podstawie asset_returns.
  • Zwizualizuj zwroty benchmarku.