Tworzenie specyfikacji portfela

Pierwszym krokiem w procesie pracy z PortfolioAnalytics jest utworzenie obiektu specyfikacji portfela. Obiekt ten przechowuje dane na poziomie portfela, a także ograniczenia i cele optymalizacji. Jedynym wymaganym argumentem funkcji portfolio.spec() jest assets. Argument assets może przyjmować liczbę aktywów, nazwany wektor wag inicjalnych lub wektor znakowy z nazwami aktywów. Argument category_labels służy do oznaczania aktywów według kategorii, takich jak sektor, branża, region, klasa aktywów czy waluta. Argument weight_seq pozwala określić inicjalną sekwencję wag używaną przez algorytmy losowych portfeli. W praktyce przyjęło się przekazywać nazwy kolumn obiektu ze stopami zwrotu jako wartość argumentu assets.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Przypisz nazwy kolumn obiektu asset_returns do zmiennej o nazwie asset_names.
Utwórz obiekt specyfikacji portfela i przekaż asset_names jako wartość argumentu assets. Przypisz specyfikację portfela do zmiennej o nazwie port_spec.
Sprawdź klasę obiektu specyfikacji portfela.
Wyświetl obiekt specyfikacji portfela.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Get the column names of the returns data


# Create a portfolio specification object using asset_names


# Get the class of the portfolio specification object


# Print the portfolio specification object

Edytuj i uruchom kod