1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

ćwiczenie

Tworzenie specyfikacji portfela

Pierwszym krokiem w procesie pracy z PortfolioAnalytics jest utworzenie obiektu specyfikacji portfela. Obiekt ten przechowuje dane na poziomie portfela, a także ograniczenia i cele optymalizacji. Jedynym wymaganym argumentem funkcji portfolio.spec() jest assets. Argument assets może przyjmować liczbę aktywów, nazwany wektor wag inicjalnych lub wektor znakowy z nazwami aktywów. Argument category_labels służy do oznaczania aktywów według kategorii, takich jak sektor, branża, region, klasa aktywów czy waluta. Argument weight_seq pozwala określić inicjalną sekwencję wag używaną przez algorytmy losowych portfeli. W praktyce przyjęło się przekazywać nazwy kolumn obiektu ze stopami zwrotu jako wartość argumentu assets.

Instrukcje

100 XP
  • Przypisz nazwy kolumn obiektu asset_returns do zmiennej o nazwie asset_names.
  • Utwórz obiekt specyfikacji portfela i przekaż asset_names jako wartość argumentu assets. Przypisz specyfikację portfela do zmiennej o nazwie port_spec.
  • Sprawdź klasę obiektu specyfikacji portfela.
  • Wyświetl obiekt specyfikacji portfela.