1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

ćwiczenie

Doprecyzowanie ograniczeń i celów

Zakładamy, że doprecyzowanie ograniczeń i/lub celów poprawi wyniki. Dodamy cel w postaci budżetu ryzyka, który określi minimalny i maksymalny procentowy udział każdego aktywa w ryzyku portfela. Rozbudujemy wcześniej utworzoną specyfikację portfela. To bardziej złożony problem optymalizacyjny, który wymaga globalnego solvera – jako metodę optymalizacji zastosujemy losowe portfele.

Instrukcje

100 XP
  • Dodaj cel budżetu ryzyka risk_budget do port_spec, przyjmując odchylenie standardowe jako miarę ryzyka. Ustaw minimalny procentowy udział w ryzyku na 5%, a maksymalny na 10%.
  • Uruchom optymalizację z kwartalnym rebalansowaniem. Ustaw okres treningowy i okno kroczące na 5 lat danych. Przypisz wyniki do zmiennej o nazwie opt_rebal_rb.
  • Wykreśl wagi.
  • Wykreśl procentowy udział każdego składnika w ryzyku portfela.
  • Oblicz stopy zwrotu portfela za pomocą funkcji Return.portfolio(). Przypisz wyniki do zmiennej o nazwie returns_rb.