Niestandardowa funkcja celu
Jedną z kluczowych cech pakietu PortfolioAnalytics jest to, że nazwa celu może być dowolną poprawną funkcją R. Pakiet został zaprojektowany z myślą o elastyczności i modułowości – niestandardowe funkcje celu są doskonałym przykładem tych możliwości. Przy definiowaniu niestandardowej funkcji celu warto przestrzegać kilku zasad:
- Funkcja celu musi zwracać pojedynczą wartość, którą optymalizator będzie minimalizował lub maksymalizował.
- Zdecydowanie zaleca się używanie
Rdla zwrotów z aktywów orazweightsdla wag portfela.
Nazwy tych argumentów są wykrywane automatycznie i obsługiwane w efektywny sposób. Wszelkie dodatkowe argumenty funkcji celu można przekazać jako nazwaną listę do parametru arguments w funkcji add.objective().
To ćwiczenie jest częścią kursu
Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Zdefiniuj niestandardową funkcję celu do obliczania rocznego odchylenia standardowego portfela.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}