1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

ćwiczenie

Niestandardowa funkcja celu

Jedną z kluczowych cech pakietu PortfolioAnalytics jest to, że nazwa celu może być dowolną poprawną funkcją R. Pakiet został zaprojektowany z myślą o elastyczności i modułowości – niestandardowe funkcje celu są doskonałym przykładem tych możliwości. Przy definiowaniu niestandardowej funkcji celu warto przestrzegać kilku zasad:

  • Funkcja celu musi zwracać pojedynczą wartość, którą optymalizator będzie minimalizował lub maksymalizował.
  • Zdecydowanie zaleca się używanie R dla zwrotów z aktywów oraz weights dla wag portfela.

Nazwy tych argumentów są wykrywane automatycznie i obsługiwane w efektywny sposób. Wszelkie dodatkowe argumenty funkcji celu można przekazać jako nazwaną listę do parametru arguments w funkcji add.objective().

Instrukcje

100 XP
  • Zdefiniuj niestandardową funkcję celu do obliczania rocznego odchylenia standardowego portfela.