Analiza wyników i porównanie z benchmarkiem
W poprzednich ćwiczeniach tego rozdziału utworzyliśmy benchmark równoważony r_benchmark i przeprowadziliśmy następujące optymalizacje:
- Minimalizacja odchylenia standardowego portfela z użyciem estymatorów próbkowych (zwroty zapisane w
returns_base). - Minimalizacja odchylenia standardowego portfela z procentowym udziałem w ryzyku z użyciem estymatorów próbkowych (zwroty zapisane w
returns_rb). - Minimalizacja odchylenia standardowego portfela z procentowym udziałem w ryzyku z użyciem estymatorów odpornych (zwroty zapisane w
returns_rb_robust).
Teraz przeanalizujemy wyniki backtestów optymalizacji i porównamy je z benchmarkiem.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Połącz zwroty portfela benchmarkowego i wyniki optymalizacji w jeden obiekt
xts. - Oblicz i wyświetl zwroty w ujęciu rocznym.
- Zwizualizuj skumulowany zwrot i obsunięcia kapitału.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)