Analiza wyników i porównanie z benchmarkiem

W poprzednich ćwiczeniach tego rozdziału utworzyliśmy benchmark równoważony r_benchmark i przeprowadziliśmy następujące optymalizacje:

Minimalizacja odchylenia standardowego portfela z użyciem estymatorów próbkowych (zwroty zapisane w returns_base).
Minimalizacja odchylenia standardowego portfela z procentowym udziałem w ryzyku z użyciem estymatorów próbkowych (zwroty zapisane w returns_rb).
Minimalizacja odchylenia standardowego portfela z procentowym udziałem w ryzyku z użyciem estymatorów odpornych (zwroty zapisane w returns_rb_robust).

Teraz przeanalizujemy wyniki backtestów optymalizacji i porównamy je z benchmarkiem.

Połącz zwroty portfela benchmarkowego i wyniki optymalizacji w jeden obiekt xts.
Oblicz i wyświetl zwroty w ujęciu rocznym.
Zwizualizuj skumulowany zwrot i obsunięcia kapitału.