1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza portfela – poziom średniozaawansowany w R
Connected

ćwiczenie

Wizualizacja wyników

Teraz, gdy optymalizacja została wykonana, przyjrzyjmy się wynikom. Przypomnij sobie, że wynik optymalizacji jest zapisany w zmiennej opt. W tym przypadku interesują nas optymalne wagi oraz szacowana wartość funkcji celu. Wagi uznaje się za optymalne, ponieważ minimalizują wartość funkcji celu i odchylenie standardowe portfela, a jednocześnie spełniają ograniczenia pełnej inwestycji i zakazu krótkiej sprzedaży – na podstawie danych historycznych.

Nie martw się, jeśli niektóre z tych funkcji są dla ciebie nowe. Wszystkie zostaną omówione w trakcie kursu.

Instrukcje

100 XP
  • Wydrukuj wynik optymalizacji z poprzedniego ćwiczenia. Wynik jest zapisany w zmiennej opt.
  • Wyodrębnij optymalne wagi za pomocą extractWeights().
  • Zwizualizuj optymalne wagi za pomocą chart.Weights().