Zacznij terazZacznij za darmo

Wizualizacja rentowności amerykańskich obligacji skarbowych

Obligacje korporacyjne są bardziej ryzykowne niż amerykańskie obligacje skarbowe, dlatego stopa wolna od ryzyka stanowi punkt odniesienia dla oczekiwanej rentowności obligacji korporacyjnych. Rentowność obligacji skarbowych nie jest jednak stała – może się znacząco zmieniać w czasie. Najlepiej zobaczyć to na wykresie obejmującym dłuższy okres.

W tym ćwiczeniu użyjesz pakietu quantmod() do pobrania i zwizualizowania danych o rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych z bazy Rezerwy Federalnej (FRED) – za okres od stycznia 2006 do września 2016 roku.

Polecenie getSymbols() z pakietu quantmod umożliwia dostęp do bazy danych FRED poprzez podanie argumentu Symbols (w tym przypadku "DGS10" dla 10-letnich obligacji skarbowych USA). Musisz również ustawić argument src na "FRED" oraz auto.assign na FALSE.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wycena i analiza obligacji w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Załaduj pakiet quantmod.
  • Użyj funkcji getSymbols() z pakietu quantmod, aby pobrać dane dla DGS10 z bazy FRED. Pamiętaj, aby ustawić argument auto.assign na FALSE. Zapisz pobrane dane do zmiennej t10yr.
  • Ogranicz dane t10yr do okresu od stycznia 2006 do września 2016, używając formatu data["data1/data2"].
  • Skorzystaj z gotowego kodu, aby wykreślić dane t10yr.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
Edytuj i uruchom kod