Zacznij terazZacznij za darmo

Obliczanie wartości przyszłej obligacji

Przypomnij sobie z filmu, że wartość przyszła 100 USD będzie wyższa niż 100 USD – musisz bowiem zostać wynagrodzony za koszt alternatywny (np. stopę procentową), z którego rezygnujesz, nie dysponując tymi pieniędzmi teraz (i nie inwestując ich!). Im dłużej nie możesz korzystać z tych środków, tym bardziej rośnie twój koszt alternatywny.

Stopa wzrostu kosztu alternatywnego jest składana, co oznacza, że wartość przyszła 100 USD za dwa lata jest równa wartości przyszłej 100 USD za rok, rosnącej w tempie kosztu alternatywnego (tj. koszt alternatywny narasta w sposób składany).

W tym ćwiczeniu obliczysz wartość przyszłą 100 USD za rok i za dwa lata, przyjmując koszt alternatywny na poziomie 10%.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wycena i analiza obligacji w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Utwórz zmienną pv (wartość bieżąca) o wartości 100.
  • Utwórz zmienną r (stopa procentowa) o wartości 0.10.
  • Oblicz wartość przyszłą 100 USD za rok, używając pv i r z podstawowymi operacjami matematycznymi w R. Wynik zapisz do fv1.
  • Oblicz wartość przyszłą 100 USD za dwa lata, używając pv i r z podstawowymi operacjami matematycznymi w R. Wynik zapisz do fv2.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Create pv
pv <- 

# Create r
r <- 

# Calculate fv1
fv1 <- ___ * (1 + ___)

# Calculate fv2
fv2 <-
Edytuj i uruchom kod