Oblicz PV01 obligacji 10%
PV01 można obliczyć, wyznaczając wartość obligacji i wartość tej samej obligacji po zmianie rentowności o jeden punkt bazowy. W tym ćwiczeniu obliczysz PV01 obligacji o wartości nominalnej 100 USD, kuponie 10% i terminie do wykupu wynoszącym 20 lat, przy założeniu rentowności do wykupu (YTM) równej 10%.
Do wyceny obu obligacji użyj funkcji bondprc() utworzonej w rozdziale pierwszym. Funkcja ta jest już wczytana w twoim środowisku pracy. Upewnij się, że wynik jest liczbą dodatnią.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wycena i analiza obligacji w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz PV01, korzystając ze wzoru omówionego w lekcji wideo. Pamiętaj, że PV01 to różnica wartości jednej obligacji i drugiej. W tym celu wywołaj funkcję
bondprc()dwukrotnie. - Aby uzyskać poprawny wynik, odejmij wartość obligacji z YTM równym 10,00% od wartości obligacji z YTM równym 10,01%.
- Pamiętaj też, aby zastosować funkcję
abs()do całego wyrażenia – dzięki temu wynik będzie zawsze dodatni.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate the PV01