Zacznij terazZacznij za darmo

Rentowność indeksu Moody's Baa

W poprzednim rozdziale wyceniałeś obligację o wartości nominalnej 100 USD, stopie kuponowej 5% i terminie wykupu za 5 lat. Przyjąłeś wówczas, że rentowność do wykupu (YTM) tej obligacji wynosi 6%. Przypomnij sobie z materiału wideo, że rentowność obligacji można oszacować, analizując rentowność porównywalnych instrumentów.

W tym ćwiczeniu przyjmij, że wyceniana przez ciebie obligacja ma rating kredytowy Baa według agencji Moody's i zostanie wyemitowana 30 września 2016 roku. Na podstawie tych informacji użyj pakietu quantmod w R, aby pobrać rentowność indeksu Moody's Baa (skorzystaj z tickera "DBAA" ze źródła src = "FRED") na dzień 30 września 2016 roku.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wycena i analiza obligacji w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Użyj funkcji library(), aby załadować pakiet quantmod.
  • Użyj funkcji getSymbols(), aby pobrać dane indeksu Moody's Baa ("DBAA"). Zapisz te dane do zmiennej baa.
  • Wyodrębnij rentowność ze zmiennej baa dla 30 września 2016 roku, używając nawiasów kwadratowych. Zapisz wynik do zmiennej baa_yield.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Load quantmod library


# Obtain Moody's Baa index data
baa <- getSymbols("___", src = "FRED", auto.assign = FALSE)

# Identify 9/30/16 yield
baa_yield <- baa["___"]

baa_yield
Edytuj i uruchom kod