Szacowanie wpływu na cenę obligacji przy użyciu duration

Znając duration obligacji, możemy oszacować jej cenę przy założeniu pewnej oczekiwanej zmiany rentowności.

W tym ćwiczeniu przyjmij, że rentowności mają spaść o 1%. Oblicz szacunkową procentową zmianę ceny oraz zmianę w dolarach wynikającą z duration. Obiekt px, oznaczający cenę tej obligacji, wynosi 100 USD, a duration obligacji to 8.545937. Aby obliczyć zmianę procentową przy użyciu duration, przypomnij sobie wzór: $$-D * \Delta y$$

gdzie \(D\) to duration, a \(\Delta y\) to zmiana rentowności.

Aby obliczyć zmianę w dolarach przy użyciu duration, pamiętaj, że należy pomnożyć zmianę procentową przez bieżącą cenę. Obiekt px oraz obiekt duration wygenerowany w poprzednim ćwiczeniu zostały wstępnie załadowane do twojego obszaru roboczego.