Szacowana zmiana ceny z uwzględnieniem duration i wypukłości

W poprzednich ćwiczeniach oszacowano, że przy wzroście rentowności o 1% efekt dolarowy wynikający z duration wynosi -6.790577, a efekt dolarowy wynikający z wypukłości (convexity) wynosi 0.285045. Obie wartości są zapisane odpowiednio w obiektach duration_dollar_change i convexity_dollar_change. Wiadomo też, że bieżąca cena obligacji wynosi $97.17106 i jest przechowywana w środowisku jako obiekt px.

Jak pamiętasz z rozdziału trzeciego, dokładne szacowanie ceny powinno uwzględniać zarówno duration, jak i wypukłość (convexity). W tym ćwiczeniu obliczysz szacowaną zmianę ceny na podstawie obu tych miar, a następnie wyznaczysz nową szacowaną cenę przy założeniu wzrostu rentowności o 1%.