1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele ARIMA w R
Connected

ćwiczenie

Symulowanie modeli ARMA

Jak widzieliśmy w filmie, każdy stacjonarny szereg czasowy można zapisać jako liniową kombinację białego szumu. Każdy model ARMA ma właśnie taką postać, dlatego dobrze nadaje się do modelowania stacjonarnych szeregów czasowych.

R udostępnia prostą funkcję arima.sim(), która pozwala generować dane z modelu ARMA. Na przykład składnia do wygenerowania 100 obserwacji z modelu MA(1) z parametrem .9 wygląda tak: arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = .9 ), n = 100). Możesz też użyć order = c(0, 0, 0), aby wygenerować biały szum.

W tym ćwiczeniu wygenerujesz dane z różnych modeli ARMA. W każdym poleceniu wygeneruj 200 obserwacji i zwizualizuj wynik.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj arima.sim() i plot(), aby wygenerować i zwizualizować biały szum.
  • Użyj arima.sim() i plot(), aby wygenerować i zwizualizować model MA(1) z parametrem .9.
  • Użyj arima.sim() i plot(), aby wygenerować i zwizualizować model AR(2) z parametrami 1.5 i -.75.