ćwiczenie

Analiza reszt – II

W poprzednim ćwiczeniu dopasowano dwa różne modele ARMA do logarytmowanego i zróżnicowanego szeregu varve: model MA(1) oraz model ARMA(1,1). Wykresy analizy reszt są wyświetlane w kolejności uruchamiania:

MA(1)
ARMA(1, 1)

Które z poniższych stwierdzeń jest FAŁSZYWE (stwierdzenia częściowo prawdziwe również są fałszywe – analiza danych to nie polityka)?

Instrukcje

50 XP

Możliwe odpowiedzi

Reszty modelu MA(1) nie są białym szumem.

Reszty modelu ARMA(1, 1) wyglądają jak gaussowski biały szum.

Analiza reszt nie ma sensu, bo mogłaby ujawnić, że model jest niepoprawny, a wtedy trzeba by zostać po godzinach, żeby znaleźć właściwy.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

Możliwe odpowiedzi

ćwiczenie