1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele ARIMA w R
Connected

ćwiczenie

Dopasowywanie modelu AR(2)

W tym ćwiczeniu wygenerowano dane z modelu AR(2): $$X_t = 1{,}5 X_{t-1} - 0{,}75 X_{t-2} + W_t,$$ za pomocą x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200). Przyjrzyj się wygenerowanym danym oraz parze ACF i PACF dla próby, aby wyznaczyć rząd modelu. Następnie dopasuj model i porównaj oszacowane parametry z prawdziwymi wartościami.

Instrukcje

100 XP
  • Pakiet astsa jest już wczytany. Zmienna x zawiera 200 obserwacji z modelu AR(2).
  • Użyj funkcji plot(), aby zwizualizować wygenerowane dane z x.
  • Wykreśl parę ACF i PACF dla próby, korzystając z funkcji acf2() z pakietu astsa.
  • Użyj funkcji sarima(), aby dopasować model AR(2) do danych z x. Przeanalizuj tablicę t i porównaj oszacowania z prawdziwymi wartościami parametrów.