1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Modele ARIMA w R
Connected

演習

Dopasuj czysty model sezonowy

Podobnie jak inne modele, modele sezonowe można dopasowywać w R za pomocą polecenia sarima() z pakietu astsa.

Aby poczuć, jak działają czyste modele sezonowe, najlepiej zacząć od danych symulowanych. Wygenerowaliśmy 250 obserwacji z czystego modelu sezonowego opisanego wzorem $$X_t = .9 X_{t-12} + W_t + .5 W_{t-12}\,,$$ który oznaczamy jako SARMA(P = 1, Q = 1)S = 12. Na wykresie przedstawiono trzy lata danych oraz teoretyczne ACF i PACF modelu.

Porównasz wartości próbkowe ACF i PACF z wygenerowanych danych z wartościami teoretycznymi.

Pakiet astsa jest wstępnie załadowany, a wygenerowane dane znajdują się w zmiennej x.

指示

100 XP
  • Użyj funkcji acf2(), aby wykreślić próbkowe ACF i PACF wygenerowanych danych do opóźnienia 60 i porównaj je z wartościami teoretycznymi. Aby wyznaczyć wartości do opóźnienia 60, ustaw argument max.lag na 60.
  • Dopasuj model do wygenerowanych danych za pomocą sarima(). Oprócz argumentów p, d i q podaj również P, D, Q oraz S (pamiętaj, że R rozróżnia wielkość liter).