1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele ARIMA w R
Connected

ćwiczenie

Analiza danych – bezrobocie I

W materiale wideo dopasowywaliśmy sezonowy model ARIMA do logarytmu miesięcznych danych AirPassengers. Teraz zaczniesz dopasowywać sezonowy model ARIMA do miesięcznych danych o bezrobociu w USA – unemp – z pakietu astsa.

Na początek wykreśl dane, zwracając uwagę na trend i sezonową trwałość. Następnie przyjrzyj się danym po usunięciu trendu i wyeliminuj sezonową trwałość. Po pełnym różnicowaniu dane powinny wyglądać na stacjonarne.

Pakiet astsa jest już wczytany.

Instrukcje

100 XP
  • Wykreśl miesięczne dane o bezrobociu w USA (unemp) z pakietu astsa. Zwróć uwagę na trend i sezonowość.
  • Usuń trend z danych i wykreśl wynik. Zapisz go jako d_unemp. Zaobserwuj sezonową trwałość.
  • Wyznacz sezonowe różnice odtrendowanego szeregu i zapisz wynik jako dd_unemp. Wykreśl nowe dane i zauważ, że teraz wyglądają na stacjonarne.