1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele ARIMA w R
Connected

ćwiczenie

Symulowane ARIMA

Zanim przystąpisz do analizy rzeczywistych szeregów czasowych, warto poćwiczyć na nieco bardziej złożonym modelu.

Wygenerowano tu 250 obserwacji z modelu ARIMA(2,1,0) z dryfem, opisanego równaniem $$Y_t = 1 + 1{,}5 Y_{t-1} - 0{,}75 Y_{t-2} + W_t\,$$ gdzie \(Y_t = \nabla X_t = X_{t} - X_{t-1}\).

Zastosujesz poznane techniki, aby dopasować model do danych.

Pakiet astsa jest wczytany, a wygenerowane dane znajdują się w x. Szereg x oraz szereg po różnicowaniu y <- diff(x) zostały już wykreślone.

Instrukcje

100 XP
  • Wykreśl próbkową ACF i PACF przy użyciu acf2() dla danych po różnicowaniu diff(x), aby określić odpowiedni model.
  • Dopasuj model ARIMA(2,1,0) za pomocą sarima() do wygenerowanych danych. Przejrzyj tablicę t i pozostałe informacje wyjściowe, aby ocenić jakość dopasowania modelu.