1. Learn
    2. /
  2. कोर्स
    3. /
  3. Modele ARIMA w R
Connected

अभ्यास

ACF i PACF czystych modeli sezonowych

W filmie zobaczyłeś, że czysto sezonowy szereg czasowy ARMA jest skorelowany wyłącznie przy sezonowych opóźnieniach. W związku z tym ACF i PACF zachowują się analogicznie do swoich niesezonowych odpowiedników, ale przy sezonowych opóźnieniach 1S, 2S, …, gdzie S to okres sezonowości (S = 12 dla danych miesięcznych). Podobnie jak w przypadku niesezonowym, obowiązuje tabela czystych modeli sezonowych:

Zachowanie ACF i PACF dla czystych modeli SARMA

AR(P)S MA(Q)S ARMA(P,Q)S
ACF* Zanika przy
sezonowych opóźnieniach		 Ucina się
po opóźnieniu QS		 Zanika przy
sezonowych opóźnieniach
PACF* Ucina się
po opóźnieniu PS		 Zanika przy
sezonowych opóźnieniach		 Zanika przy
sezonowych opóźnieniach

*Wartości przy niesezonowych opóźnieniach są równe zero.

Na wykresach przedstawiono prawdziwe ACF i PACF pewnego czystego modelu sezonowego. Zidentyfikuj model, używając następujących skrótów: SAR(P)S, SMA(Q)S lub SARMA(P,Q)S – odpowiednio dla czystego sezonowego AR, MA lub ARMA z okresem sezonowości S.

निर्देश

50 XP

संभावित उत्तर