1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modele ARIMA w R
Connected

ćwiczenie

Czas na ARMA

Masz już spore doświadczenie w dopasowywaniu modeli ARMA do danych – ale zanim zaczniesz świętować, spróbuj wykonać jeszcze jedno ćwiczenie, tym razem w dużej mierze samodzielnie.

Zmienna oil zawiera cotygodniowe ceny spot ropy naftowej WTI FOB (w dolarach za baryłkę) z lat 2000–2008. Wykorzystaj zdobyte umiejętności, aby dopasować model ARMA do stóp zwrotu. Wykres tygodniowych cen ropy (oil) jest już dla ciebie przygotowany. Przez całe ćwiczenie pracuj ze stopami zwrotu, które obliczysz samodzielnie.

Pakiet astsa jest wczytany z wyprzedzeniem. Dane są dostępne jako oil i zostały już zwizualizowane.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz przybliżone stopy zwrotu cen ropy naftowej, korzystając z funkcji diff() i log(). Wynik zapisz w zmiennej oil_returns.
  • Wykreśl oil_returns i zwróć uwagę na kilka wartości odstających przed rokiem 2004. Upewnij się, że stopy zwrotu są stacjonarne.
  • Wykreśl próbkową ACF i PACF zmiennej oil_returns, używając funkcji acf2() z pakietu astsa.
  • Na podstawie pary wykresów ACF/PACF widać, że korelacje są małe, a stopy zwrotu zachowują się prawie jak szum. Możliwe jednak, że zarówno ACF, jak i PACF zanikają stopniowo. Jeśli tak jest, wskazany jest model ARMA(1,1). Dopasuj ten model do stóp zwrotu ropy za pomocą sarima(). Czy model dobrze pasuje do danych? Czy na wykresie reszt widać wartości odstające?