Portefeuillerendement tijdens de crisis
De eerste stap om de effecten van onzekerheid op een financiële portefeuille te kwantificeren, is het bekijken van het rendement van de portefeuille. Je bekijkt een portefeuille met vier investmentbank-aandelen, die zowel aanjagers als slachtoffers van de wereldwijde financiële crisis waren.
De banken zijn Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan en Morgan Stanley. Slotkoersen voor de periode 2005–2010 staan in de beschikbare portfolio DataFrame. Je gebruikt deze om de drastische koersbewegingen tijdens de diepste fase van de crisis, 2008–2009, te onderzoeken. Je ziet ook hoe volatiel de resulterende portfolio_returns waren, uitgaand van een gelijkgewogen portefeuille met gewichten in de lijst weights.
In deze en alle volgende oefeningen zijn numpy, pandas en matplotlib.pyplot beschikbaar als respectievelijk np, pd en plt.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Kwantitatief risicobeheer in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()