Extreme gebeurtenissen tijdens de crisis
Je kunt de Generalized Extreme Value (GEV)-verdeling gebruiken om extreme waarden in de verliezen van General Electric (GE) tijdens de financiële crisis in 2008 en 2009 te onderzoeken.
Deze periode viel samen met GE's liquiditeitscrisis, en de uiteindelijke noodzaak van een noodinvestering van $3 miljard van Berkshire Hathaway's Warren Buffet om te voorkomen dat het in gebreke zou blijven op zijn commercial paper-verplichtingen.
GE's losses en wekelijkse maximale verliezen weekly_max zijn beschikbaar, evenals de GEV-verdeling genextreme uit scipy.stats.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Kwantitatief risicobeheer in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()