Blokmaxima
Tot nu toe heb je gewerkt met een portefeuille van vier zakenbanken voor de periode 2005 - 2010. Nu zoom je in op één enkel actief, het aandeel van General Electric, voor dezelfde periode en pas je extreme value theory toe op de tijdreeks.
In deze oefening bekijk je de tijdreeks van blokmaxima voor GE's losses over de periode 2008 - 2009. Je gebruikt de .resample()-methode voor drie verschillende bloklengtes: één week, één maand en één kwartaal, en je visualiseert elke reeks in een plot met de axis_*-plotobjecten.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Kwantitatief risicobeheer in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()