Welke verdeling?
Het is vaak lastig om in eerste instantie te bepalen hoe je een verliesverdeling moet weergeven. Een visuele vergelijking tussen verschillende gefitte verdelingen is meestal een goed startpunt.
De verdelingen norm, skewnorm, t en gaussian_kde zijn beschikbaar. Hun gefitte schattingen van de beschikbare losses van de beleggingsportefeuille van investment banks uit 2007–2008 worden weergegeven in het object plt.figure(1), dat je kunt tonen.
Maak een nieuwe figure en plot een histogram van de portefeuille-losses met plt.hist(losses, bins = 50, density = True). Gebruik dit histogram voor de vergelijking: welke verdeling(en) in plt.figure(1) past/passen het best bij losses?
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Kwantitatief risicobeheer in Python
Praktische interactieve oefening
Zet theorie om in actie met een van onze interactieve oefeningen.
Begin met trainen