Crisis structurele breuk: I
Je hebt in Hoofdstukken 1 en 2 al gezien dat de wereldwijde financiële crisis de perceptie van beleggers over marktrisico veranderde en beslissingen over portefeuille-allocaties beïnvloedde om risico te beheren.
Nu krijg je de kans om te onderzoeken of er tussen 2005 en 2010 iets "structureels" is veranderd. In deze oefening kijk je of kwartaalminimumwaarden van de portefeuille en de tijdreeksen van de gemiddelde rendementsvolatiliteit samen een structurele breuk aangeven.
Je controleert dit eerst met een simpele visualisatie van de data. Plot de kwartaalminimumrendementen van de portefeuille port_q_min en de gemiddelde rendementsvolatiliteit vol_q_mean om een datum te vinden waarop mogelijk een structurele breuk plaatsvond.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Kwantitatief risicobeheer in Python
Oefeninstructies
- Plot de kwartaalminimumrendementen van de portefeuille.
- Plot de kwartaalgemiddelde volatiliteit van de rendementen.
- Identificeer een datum waarop mogelijk een structurele breuk plaatsvond.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()