Welke risicomaat is "beter"?
Hoewel VaR en CVaR vergelijkbaar zijn (en slechts één letter verschillen!), is CVaR over het algemeen de voorkeursrisicomaat voor risicobeheer. Eén reden is dat het wordt beïnvloed door de staart van de verliesverdeling, terwijl VaR een statische waarde is.
Vraag: Hoe verwerkt CVaR informatie uit de staart van de verliesverdeling?
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Kwantitatief risicobeheer in Python
Interactieve oefening met praktijkervaring
Zet theorie om in actie met een van onze interactieve oefeningen
Begin oefening