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  3. Python으로 배우는 시계열 분석
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연습 문제

그렇다면 주가 수익률은요?

이전 연습 문제에서 DataFrame AMZN에 담긴 Amazon 주가가 랜덤 워크를 따른다는 것을 보였어요. 이번 연습 문제에서는 Amazon 수익률(가격의 퍼센트 변화)에 대해 같은 작업을 수행해, 수익률은 랜덤 워크를 따르지 않음을 보여 보겠습니다.

지침

100 XP
  • statsmodels에서 adfuller 모듈을 가져오세요.
  • .pct_change() 메서드를 사용해 가격의 퍼센트 변화를 계산하여 AMZN 수익률 DataFrame을 새로 만드세요.
  • DataFrame의 .dropna() 메서드로 수익률 첫 행의 NaN을 제거하세요.
  • AMZN_ret의 'Adj Close' 열에 대해 Augmented Dickey-Fuller 검정을 실행하고, results[1]에 있는 p-value를 출력하세요.