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  3. Python으로 배우는 시계열 분석
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연습 문제

개가 목줄에? (2)

Heating Oil과 Natural Gas 가격이 공적분되는지 확인하려면, 먼저 Dickey-Fuller 검정을 각각 적용해 두 시계열이 랜덤 워크임을 보이세요. 그런 다음 차이에 대해 검정을 적용하면 랜덤 워크 가설이 강하게 기각되어야 합니다. Heating Oil과 Natural Gas 가격은 각각 DataFrame HO와 NG에 미리 로드되어 있습니다.

지침

100 XP
  • HO와 NG에 대해 각각 adfuller 검정을 수행하고, 결과를 저장하세요(결과는 리스트 형태입니다).
    • adfuller의 인자는 Series여야 하므로, 반드시 'Close' 열을 포함해야 합니다.
    • p-value만 출력하세요(리스트의 [1] 항목).
  • 스프레드에 대해서도 같은 작업을 하되, 다시 HO의 단위를 변환하고 각 DataFrame의 'Close' 열을 사용하세요.