1. 학습
    2. /
  2. 강의
    3. /
  3. Python으로 배우는 시계열 분석
Connected

연습 문제

AR 모형 추정하기

이전 연습에서 생성한 모의 시계열 중 하나에 대해 AR(1) 모수 $\small \phi$를 추정해 보겠습니다. 모의 시계열은 모수가 이미 알려져 있으므로, 실제 데이터에 적용하기 전에 추정 절차를 이해하기에 좋은 연습입니다.

진짜 \(\small \phi\) 값이 0.9인 simulated_data_1에 대해 $\small \phi$의 추정치를 출력하세요. 추가로, 시계열 모형을 적합할 때 생성되는 전체 출력도 함께 출력해 보며, statsmodels에서 제공하는 다른 검정과 요약 통계가 무엇인지 살펴보세요.

지침

100 XP
  • statsmodels.tsa.arima.model 모듈에서 ARIMA 클래스를 가져오세요.
  • 모의 데이터 simulated_data_1과 모형의 (p,d,q) 차수(이번에는 AR(1)이므로) order=(1,0,0)를 사용해 ARIMA 클래스 인스턴스 mod를 생성하세요.
  • mod에 .fit() 메서드를 적용해 모형을 적합하고, 결과 객체를 res에 저장하세요.
  • .summary() 메서드를 사용해 전체 결과 요약을 출력하세요.
  • .params[1] 속성(괄호 없음)을 사용해 $\small \phi$의 추정치만 출력하세요.