주식과 채권의 상관관계
투자자들은 자산 배분과 헤지 목적을 위해 두 자산의 수익률 사이 상관관계에 자주 관심을 갖습니다. 이 연습 문제에서는 주식과 채권이 양(+)의 상관인지 음(-)의 상관인지 살펴보겠습니다. 두 변수의 상관관계를 시각화할 때는 산점도도 유용합니다.
상관계수는 수준(level)이 아니라 퍼센트 변화율을 기준으로 계산해야 한다는 점을 기억하세요.
주가와 10년물 채권 수익률은 stocks_and_bonds라는 DataFrame에 SP500과 US10Y 열로 결합되어 있습니다.
pandas와 플로팅 모듈은 이미 임포트되어 있습니다. 이 강의의 나머지 부분에서는 pandas는 pd, matplotlib.pyplot은 plt로 임포트되어 있어요.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 시계열 분석
연습 안내
.pct_change()메서드를 사용해stocks_and_bondsDataFrame의 퍼센트 변화를 계산하고, 새 DataFrame의 이름을returns로 지정하세요.- Series용
.corr()메서드(구문:series1.corr(series2))를 사용해returnsDataFrame의SP500와US10Y열의 상관관계를 계산하세요. - 주식과 채권 수익률의 퍼센트 변화에 대한 산점도를 표시하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___
# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)
# Make scatter plot
plt.___
plt.show()