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연습 문제

세금 시즌의 계절 조정

많은 시계열은 뚜렷한 계절성을 보입니다. 시계열에서 계절 성분을 제거하는 절차를 계절 조정이라고 합니다. 예를 들어, 정부에서 발표하는 대부분의 경제 지표는 계절 조정이 이뤄집니다.

앞서 랜덤 워크의 1차 차분을 취하면 정상적인 백색잡음 과정이 된다는 것을 보셨죠. 계절 조정에서는 1차 차분 대신 주기를 반영한 시차 차분을 취합니다.

데이터프레임 HRB에 미리 적재된 H&R Block의 분기별 이익에 대한 ACF를 다시 보면, 뚜렷한 계절 성분이 있습니다. 세금 시즌마다 4분기마다 이익이 급증하기 때문에 시차 4, 8, 12, 16, …에서 자기상관이 높습니다. 시리즈의 주기를 나타내는 4시차 차분을 취해 계절 조정을 적용하세요. 그런 다음 변환된 시계열의 자기상관을 계산하세요.

지침

100 XP
  • .diff() 메서드를 사용해 분기별 이익의 4시차 차분을 취해, 계절 조정된 이익의 새 데이터프레임을 만드세요.
  • 계절 조정된 데이터프레임의 처음 10개 행을 확인하고, 처음 네 행이 NaN임을 확인하세요.
  • .dropna() 메서드를 사용해 NaN 행을 제거하세요.
  • 계절 조정된 데이터프레임의 자기상관함수를 그려 보세요.