미확인 비행물체와 증시 급등락은 상관없어요

서로 전혀 관련이 없어도 상승 추세를 보이는 두 시계열은 강한 상관관계를 보일 수 있어요. 이를 "허위 상관(spurious correlation)"이라고 합니다. 그래서 두 주식의 상관관계를 볼 때는 가격의 수준(level)이 아니라 수익률(return)의 상관을 확인해야 해요.

이를 보여 주기 위해, 주식시장 지수 수준과 연간 UFO 목격 건수 수준의 상관을 계산해 보세요. 두 시계열 모두 지난 수십 년간 상승 추세였기 때문에 수준의 상관은 매우 높습니다. 그다음, 두 시계열의 백분율 변화율의 상관을 계산해 보세요. 두 시계열 간에 실제 관계가 없으므로 이 값은 0에 가깝게 나올 거예요.

DataFrame levels에는 DJI와 UFO의 수준 데이터가 들어 있습니다. UFO 데이터는 www.nuforc.org에서 내려받았습니다.