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  3. Python으로 배우는 시계열 분석
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연습 문제

모형 차수 추정: 정보 기준

모형의 차수를 식별하는 또 다른 방법은 Akaike 정보 기준(AIC)과 베이즈 정보 기준(BIC)을 확인하는 것입니다. 이 지표들은 추정된 모수로 적합도를 계산하되, 모형에 포함된 모수의 개수에 패널티를 부여합니다. 이전 연습 문제에서 만든 AR(2) 시뮬레이션 데이터 simulated_data_2를 사용해 AR(p)에서 p를 0부터 6까지 바꾸어 가며 BIC를 계산해 보세요.

지침

100 XP
  • 모수 추정과 BIC 계산을 위해 ARIMA 모듈을 임포트하세요.
  • 각 AR(p) 모형의 BIC를 저장할 numpy 배열 BIC를 초기화하세요.
  • p = 0,…,6에 대해 차수 p를 반복하세요.
    • 각 p마다 차수 p의 AR 모형을 데이터에 적합하세요.
    • 각 p마다 res의 .bic 속성(괄호 없음)을 사용해 BIC 값을 저장하세요.
  • p에 따른 BIC를 그리세요(그래프에서는 p=0은 건너뛰고 p=1,…,6에 대해 그리세요).