1. เรียนรู้
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Python으로 배우는 시계열 분석
Connected

Exercises

MA 모델 추정하기

이전 연습에서 생성한 모의 시계열 중 하나에 대해 MA(1) 모수 $\small \theta$를 추정해 보겠습니다. 모의 시계열은 참값을 알고 있으므로, 실제 데이터에 적용하기 전에 추정 절차를 이해하기에 좋습니다.

simulated_data_1의 참 $\small \theta\(가 -0.9일 때, \)\small \theta$의 추정치를 출력하세요. 추가로, 시계열 모델을 적합했을 때 생성되는 전체 출력도 함께 출력하여, statsmodels에서 제공하는 다른 검정과 요약 통계를 살펴보세요.

คำแนะนำ

100 XP
  • 모듈 statsmodels.tsa.arima.model에서 클래스 ARIMA를 임포트하세요.
  • 모형의 (p,d,q) 순서가 (이번 MA(1)에서는) order=(0,0,1)이 되도록, 모의 데이터 simulated_data_1을 사용해 ARIMA 클래스의 인스턴스 mod를 생성하세요.
  • 메서드 .fit()으로 모델 mod를 적합하고, 결과 객체를 res에 저장하세요.
  • .summary() 메서드로 결과의 전체 요약을 출력하세요.
  • .params[1] 속성으로 theta 모수의 추정치만 출력하세요.