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  3. Python으로 배우는 시계열 분석
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演習

여러 MA 시계열의 ACF 계산하기

AR(1)과 달리, MA(1) 모형은 지연 1을 넘는 자기상관이 없고, MA(2) 모형은 지연 2를 넘는 자기상관이 없습니다. MA(1) 모형의 지연 1 자기상관은 \(\small \theta\) 자체가 아니라 \(\small \theta / (1+\theta^2)\) 입니다. 예를 들어 MA 모수 $\small \theta\(가 +0.9라면, 1시차 자기상관은 \)\small 0.9/(1+(0.9)^2)=0.497\(이고, 그 밖의 모든 시차에서의 자기상관은 0입니다. MA 모수 \)\small \theta\(가 -0.9라면, 1시차 자기상관은 \)\small -0.9/(1+(-0.9)^2)=-0.497$가 됩니다.

이제 이전 연습 문제에서 생성한 세 개의 시계열에 대해 이러한 자기상관 함수를 직접 확인해 보겠습니다.

指示1 / 3

undefined XP
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  • simulated_data_1은 MA 모수 $\small \theta=-0.9$로 생성한 첫 번째 모의 시계열입니다.
  • plot_acf 함수로 20시차까지의 자기상관 함수를 계산하세요.