1. 학습
    2. /
  2. 강의
    3. /
  3. Python으로 배우는 시계열 분석
Connected

연습 문제

금리는 자기상관을 보이나요?

일별 금리 변화를 보면 자기상관이 0에 가깝습니다. 하지만 데이터를 리샘플링해 연간 변화로 보면 자기상관이 음수예요. 이는 단기 금리 변화는 상관이 없을 수 있지만, 장기 금리 변화는 음의 자기상관을 보인다는 뜻입니다. 금리가 하루 오르거나 내리는 것만으로는 내일 금리에 대해 알 수 있는 것이 많지 않지만, 1년 동안의 금리 변화를 보면 다음 해 금리의 방향에 대해 시사점을 줄 수 있어요. 경제적으로도 타당합니다. 장기적으로 금리가 오르면 경기가 둔화되는 경향이 있고, 그 결과 금리가 다시 하락하며, 그 반대도 마찬가지이기 때문입니다.

DataFrame daily_rates에는 1962년부터 2017년까지의 10년물 금리 일별 데이터가 들어 있습니다.

지침

100 XP
  • .diff() 메서드를 사용해 일별 금리 변화로 구성된 새로운 DataFrame daily_diff를 만드세요.
  • daily_diff에서 'US10Y' 열의 자기상관을 .autocorr() 메서드로 계산하세요.
  • 연간 빈도로 변환하려면 .resample()에 rule='A' 인자를 사용하고 이어서 .last()를 적용하세요.
  • 연간 금리 변화로 구성된 새로운 DataFrame yearly_diff를 만들고, 위와 동일하게 자기상관을 계산하세요.