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데이터 더 다듬기: 결측치 처리

DataFrame intraday의 길이를 출력해 보면 몇 개의 행이 빠져 있다는 것을 알 수 있어요. 특정 1분 구간에 체결이 없으면 결측치가 생깁니다. 어떤 행이 빠졌는지 확인하는 한 가지 방법은 두 집합의 차집합을 구하는 거예요: 모든 분 단위의 전체 집합에서, 결측 행을 포함한 DataFrame 인덱스의 집합을 빼면 됩니다. 누락된 행을 채운 다음에는 인덱스를 하루 중 시각으로 변환하고 데이터를 시각화할 수 있어요.

주가는 연속적인 값이 아니라 1센트 단위의 이산적인 가격으로 거래되며(아주 일부 거래는 1센트 사이값에서 이루어지기도 합니다), 데이터를 그려 보면 주가가 1센트 범위 안에서 오르내리며 오래 머무르는 구간이 있다는 것을 볼 수 있어요. 이를 "bid/ask bounce"라고 부르기도 합니다.

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  • len()을 사용해 intraday의 길이를 출력하세요.