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  3. Python으로 배우는 시계열 분석
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연습 문제

목줄에 묶인 개? (1)

난방유와 천연가스 가격이 각각 DataFrame HO와 NG로 미리 로드되어 있어요. 먼저 두 가격 시계를 그려 보세요. 무작위 보행(random walk)처럼 보일 거예요. 그런 다음 두 시계열의 차이를 그려 보세요. 평균회귀하는 시계열처럼 보일 것입니다(두 시계열의 단위를 맞추기 위해, 갤런당 $ 기준인 난방유 가격에 7.25를 곱해 $/millionBTU로 변환하면 천연가스와 같은 단위가 됩니다).

연속 선물 데이터(각 계약이 만기될 때 끊기지 않도록 연속 시계열로 연결해야 함)는 Quandl에서 가져왔습니다.

지침

100 XP
  • 하나의 서브플롯에 난방유 HO와 천연가스 NG를 함께 그리세요.
    • NG와 단위를 맞추려면 HO 가격에 7.25를 곱해야 해요.
  • 두 번째 서브플롯에는 스프레드를 그리세요.
    • 스프레드는 7.25*HO - NG입니다.