목줄에 묶인 개? (1)
난방유와 천연가스 가격이 각각 DataFrame HO와 NG로 미리 로드되어 있어요. 먼저 두 가격 시계를 그려 보세요. 무작위 보행(random walk)처럼 보일 거예요. 그런 다음 두 시계열의 차이를 그려 보세요. 평균회귀하는 시계열처럼 보일 것입니다(두 시계열의 단위를 맞추기 위해, 갤런당 $ 기준인 난방유 가격에 7.25를 곱해 $/millionBTU로 변환하면 천연가스와 같은 단위가 됩니다).
연속 선물 데이터(각 계약이 만기될 때 끊기지 않도록 연속 시계열로 연결해야 함)는 Quandl에서 가져왔습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
Python으로 배우는 시계열 분석
연습 안내
- 하나의 서브플롯에 난방유
HO와 천연가스NG를 함께 그리세요.NG와 단위를 맞추려면HO가격에7.25를 곱해야 해요.
- 두 번째 서브플롯에는 스프레드를 그리세요.
- 스프레드는
7.25*HO - NG입니다.
- 스프레드는
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Plot the prices separately
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(7.25*___, label='Heating Oil')
plt.plot(___, label='Natural Gas')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
# Plot the spread
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(___*HO-___, label='Spread')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
plt.axhline(y=0, linestyle='--', color='k')
plt.show()