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演習

多変量正規分布からのサンプル生成

多変量正規分布は、多変量統計において最も重要な分布です。ここでは、指定した多変量正規分布に従うデータをシミュレートする方法を学びます。具体的には、以下の平均と分散共分散行列を持つ二変量正規分布からサンプルを生成します。

$${\mu}={\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}},\quad { \Sigma }={\begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}}$$

この演習および以降の章では、平均と分散共分散行列はそれぞれ mu.sim と sigma.sim としてあらかじめ読み込まれています。

指示

100 XP
  • 二変量正規分布から100個のサンプルを生成し、オブジェクト multnorm.sample に代入します。
  • 最初の6つのサンプルを出力します。
  • 生成したサンプルの散布図を作成します。