MAE と MSE を使ったバックテスト

この演習では、バックテストを行ってモデルの性能を評価する方法を練習します。サンプル外の予測精度は、MSE と MAE を計算して評価します。

sklearn.metrics パッケージに用意された関数を使うと、予測誤差の MSE と MAE を簡単に算出できます。実現分散と予測分散は、それぞれ actual_var と forecast_var に事前に読み込まれています。