GJR-GARCH と EGARCH を比較する

これまでに、Bitcoin のリターン時系列に対して GJR-GARCH と EGARCH モデルを当てはめました。この演習では、2つのモデルから推定された条件付きボラティリティをプロットし、その結果を比較します。

GJR-GARCH モデルの推定ボラティリティは gjrgm_vol、EGARCH モデルの推定ボラティリティは egarch_vol に保存されています。これらを、bitcoin_data の列 "Return" で参照できる実際のBitcoinのリターン観測値とあわせてプロットします。