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  3. Pythonで学ぶGARCHモデル
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Exercise

GJR-GARCH と EGARCH を比較する

これまでに、Bitcoin のリターン時系列に対して GJR-GARCH と EGARCH モデルを当てはめました。この演習では、2つのモデルから推定された条件付きボラティリティをプロットし、その結果を比較します。

GJR-GARCH モデルの推定ボラティリティは gjrgm_vol、EGARCH モデルの推定ボラティリティは egarch_vol に保存されています。これらを、bitcoin_data の列 "Return" で参照できる実際のBitcoinのリターン観測値とあわせてプロットします。

Instructions

100 XP
  • 実際のBitcoinのリターンをプロットします。
  • GJR-GARCH の推定ボラティリティをプロットします。
  • EGARCH の推定ボラティリティをプロットします。