標準化残差の分布をプロットする

GARCHモデルは標準化残差の分布に仮定を置きます。残差は、予測リターンと平均リターンの差でした。標準化残差は、モデルで推定したボラティリティで残差を割ったものです。

この演習では、フィット済みのGARCHモデルから標準化残差を計算し、標準正規分布 normal_resid とあわせてヒストグラムを描画します。

S&P 500の価格リターンデータでGARCHモデルが定義・推定済みです。フィット結果は gm_result で参照できます。さらに、matplotlib は plt として読み込まれています。