1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Pythonで学ぶGARCHモデル
Connected

Exercise

GARCH共分散を計算する

共分散は、2つの価格リターン系列の動きの関係を表します。動学的な共分散は ρ * σ1 * σ2 で計算でき、ここで σ1 と σ2 はGARCHモデルから得たボラティリティ推定値、ρはGARCHの標準化残差同士の単純相関です。

この演習では、GARCHモデルを使って動学的共分散を計算する練習をします。具体的には、2つの為替時系列データ EUR/USD と USD/CAD（プロットに表示）を使用します。これらの価格リターンは2つのGARCHモデルで当てはめられており、ボラティリティ推定値は vol_eur と vol_cad に保存されています。さらに、それぞれの標準化残差は resid_eur と resid_cad に保存されています。加えて、numpy パッケージは np としてインポート済みです。

Instructions

100 XP
  • GARCHの標準化残差 resid_eur と resid_cad の相関を計算します。
  • 直前の手順で求めた相関と、GARCHのボラティリティ vol_eur、vol_cad を用いて共分散を計算します。
  • 計算した covariance をプロットします。