VaRの概念

VaRはダウンサイドリスクを定量化する、金融リスク管理における重要な概念です。GARCHモデルを用いると、ボラティリティの時間変動性をVaRに組み込めるため、潜在的損失をより現実的に見積もれます。

次の記述のうち、誤っているものはどれですか。