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  3. Pythonで学ぶGARCHモデル
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연습 문제

固定ロールングウィンドウ予測

ロールングウィンドウによる予測は、金融の時系列モデリングで広く使われます。この演習では、固定幅のロールングウィンドウで GARCH モデルの予測を実装する方法を練習します。

まず .fit() 内でウィンドウサイズを定義し、for ループで予測を実行します。ウィンドウサイズが固定のため、各反復ごとに開始点と終了点の両方が1つずつ進む点に注意してください。

S&P 500 のリターン系列は sp_data として読み込まれており、GARCH(1,1) モデルは basic_gm に事前定義されています。最初のサンプルウィンドウの開始点と終了点は、それぞれ start_loc と end_loc に事前設定されています。

지침 1/3

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  • .fit() 関数で first_obs = と last_obs = を指定して、固定ロールングウィンドウのサイズを定義します。