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  3. Pythonで学ぶGARCHモデル
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Exercise

ボラティリティを計算する

この演習では、Python を使って価格リターンのボラティリティを計算・換算する方法を練習します。

まず、価格リターンの標準偏差として日次ボラティリティを計算します。次に、その日次ボラティリティを月次および年次ボラティリティに換算します。

S&P 500 の時系列データは sp_data に読み込まれており、パーセンテージの価格リターンは ’Return’ 列に格納されています。

Instructions 1/2

undefined XP
    1
    2
  • sp_data の 'Return' 列をプロットします。
  • 'Return' データの標準偏差を計算します。