ボラティリティを計算する
この演習では、Python を使って価格リターンのボラティリティを計算・換算する方法を練習します。
まず、価格リターンの標準偏差として日次ボラティリティを計算します。次に、その日次ボラティリティを月次および年次ボラティリティに換算します。
S&P 500 の時系列データは sp_data に読み込まれており、パーセンテージの価格リターンは ’Return’ 列に格納されています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶGARCHモデル
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))