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  3. Pythonで学ぶGARCHモデル
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연습 문제

GARCHモデルで予測を行う

これまでに、Python の arch パッケージを使って基本的な GARCH(1,1) モデルを実装しました。この演習では、基本的なボラティリティ予測を実践します。

今回も S&P 500 の時系列リターンを使用します。まず、利用可能なすべての観測値で GARCH(1,1) モデルを定義して推定し、その後 .forecast() を呼び出して予測を行います。デフォルトでは1期先の推定値が生成されます。より先の期間を指定するには、horizon = n を使用します。

arch パッケージは事前に読み込まれています。

지침 1/2

undefined XP
    1
    2
  • 基本的な GARCH(1,1) モデル basic_gm を定義します。
  • モデルを推定します。