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  3. Pythonで学ぶGARCHモデル
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Exercise

Ljung-Box 検定

データの自己相関を確認するもう一つの有力な方法が Ljung-Box 検定です。この演習では、標準化残差に自己相関があるかどうかを、Ljung-Box 検定で検出する練習をします。

Ljung-Box 検定の帰無仮説は「データは独立に分布している」です。p値が設定した有意水準より大きい場合、帰無仮説は棄却できません。つまり、明確な自己相関の兆候はなく、モデルは妥当といえます。

前の演習と同じ GARCH モデルを使用します。標準化残差は std_resid に保存されています。

Instructions

100 XP
  • statsmodels パッケージから Ljung-Box 検定に必要なモジュールをインポートします。
  • ラグ 10 までの Ljung-Box 検定を実行し、結果を lb_test に保存します。
  • Ljung-Box 検定の結果から p値を出力して確認します。