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  3. Pythonで学ぶGARCHモデル
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基本的な GARCH モデルを実装する

この演習では、Python の arch パッケージに慣れ、arch_model() などの関数を使って GARCH(1,1) モデルを実装します。

まず基本的な GARCH(1,1) モデルを定義し、次にモデルを推定して、推定結果のサマリーを確認し、結果をプロットします。

使用するデータは S&P 500 のリターンで、sp_data として読み込まれています。arch パッケージもインポート済みです。

Instruktioner 1 / 2

undefined XP
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  • 残差の平均を 'constant'、分布を 'normal' として、GARCH(1,1) モデル basic_gm を定義します。
  • モデル basic_gm を推定します。